Oh punaise, c'était ça.
C'était si bête comme erreur...
J'ai créé plusieurs comptes sur Paypal, un seul était configuré sur "US", et il a fallu que ce soit celui que je choisisse 
Un énorme merci !!!!
Je viens de faire un test, et - magie ! - le statut de ma commande est bien "confirmée" 
Je vais pouvoir enchaîner sur la suite : envoyer des emails au(x) vendeur(s) dès que la commande est confirmée.
Je suppose que le trigger
onAfterOrderConfirm(&$order,&$methods,$method_id)
me permettra d'atteindre mon but ?
Encore une fois, merci pour le temps que vous consacrez à tous nous aider. Merci pour votre réactivité.